マネー
OL投資ブログ

これであなたもインデックスファンドの達人に!初心者OLがシャープレシオを理解するまで


こんにちは!

withLabメンバーのMaiです。


現在参加中のwithLab投資女子プロジェクト

本日はlesson6の第4部についてお話していきますっ!


インデックスファンドでチェックするのはこの2つ!!

順番に説明していきます♡

その① 標準偏差をチェックしよう!



標準偏差とは、"データのばらつきを示す指数"です。



(え…?笑 さっそく脳のシャッターおりそうになって、

ここ限定公開動画でも何回も聞き直しました。笑)



期待リターンと、その投資信託の値動きの幅......つまり標準偏差(リスク)を使って、利益を損失を予想する、ということみたいです!



期待リターンとは…

その投資対象に投資をした時に、1年の間でもっとも実現可能性がもっとも高いと考えるリターンの数値です。


この計算方法は難しいのでスルーでOK!

「期待リターン○%」って、書かれてる数字のみ抽出しておけば大丈夫です!


(…ホッとするよね(⌯˃̶᷄₎₃₍˂̶᷄ ॣ))





〜やってみよう☝️値動き計算〜


このような情報が投資信託のところに記載されているので、ここから値動き計算をしてみます!



って、

表だけ見ても私はワカラナイデスカラ( ̄▽ ̄;)


表を見つけたら荒木先生の真似して書いてみようと思います!笑



①まずは↓このグラフを書く

(みんな、手書きで許してね、リアルでしょ。笑)




※ -1⇄+1の中に振れ幅がおさまる確率が68%

   -2⇄+2になると95%といわれています。





②表の"期待リターン値(9.62)"を基準にするため0に書いておく

さっき解説した"期待リターン値"がこのグラフでは基準の0になるのです!





③表にある、「期間」は→1年、標準偏差(上の表では「ファンド」)は16.68、を抽出!

※だいたい1年間どうなのかをみるといいそうです★

これは、1年間で±16.68の幅で動く確率が68%、と考えます。



そして忘れてはいけない基準が9.62%なので、

④9.62+16.68=26.3%とプラスの計算をする


そしてその逆の

⑤9.62-16.68=‐7.06%とマイナスの計算をする



計算はここまで!!!

つまり、1年間の間に、

68%の確率で、-7.06%〜+26.3%の間で動くのではないか!

と予測することが出来るのです!

👏パチパチ( ´▽`)



ちなみに私の完成したグラフは…






ちょっと、、



ゴメンなさいm(__)m 笑

 







一言で言ったら、

期待リターンを抽出して、

1年間のファンドの標準偏差を期待リターン値に"足す"、

そして期待リターン値から"引く"!


ということですね!



その数字を他のファンドとも比較してみたら、

自分の持っているファンドのことが分かりやすくなります★


その② シャープレシオをチェックしよう!


シャープレシオとは…

リスクに対してどれだけリターンを得たか、

なので数字が高ければ高いほど良いみたいです。




↑だいたい1年のところをみるといいけど、

最近は株価が値上がりしてるから、3〜5年のところをみておくといいんだって♪



このシャープレシオは、実際にファンドを比較するときに使います。




このように、6ヵ月では変わらないけど、

5年の長期的にみるとシャープレシオに差が出ていて、

さらに騰落率も同様に差が出ていますね!







標準偏差とシャープレシオ、

ここまで予測してファンドを選ぶとは、、

これはもう、達人です!!!(๑`・ᴗ・´๑)






みなさんもチェックしてみてくださいね♪







まいぷう







 
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